预见相关性：风险管理新范例 - (EPUB全文下载)

文件大小：8.41 mb。
文件格式：epub 格式。
书籍内容：

诺贝尔经济学奖经典文库
预见相关性：风险管理新范例
Anticipating Correlations：A New Paradigm for Risk Management
（美）恩格尔（Engle，R.）　著
王成璋　等译
ISBN：978-7-111-49567-3
本书纸版由机械工业出版社于2015年出版，电子版由华章分社（北京华章图文信息有限公司，北京奥维博世图书发行有限公司）全球范围内制作与发行。
版权所有，侵权必究
客服热线：+ 86-10-68995265
客服信箱：service@bbbvip.com
官方网址：www.bbbvip.com
新浪微博　@言商书局
腾讯微博　@bbb-vip
目录
丛书序一（厉以宁）
丛书序二（何帆）
译者序
导言
第1章 相关经济学
1.1 简介
1.2 相关系数有多大
1.3 相关性的经济含义
1.4 相关性的经济学模型
1.5 影响相关性的其他因素
第2章 相关性理论
2.1 条件相关系数
2.2 Copulas
2.3 相关性的测度
2.4 准确相关性的价值
第3章 相关性模型
3.1 移动平均法和指数平滑法
3.2 向量GARCH模型
3.3 向量GARCH模型的矩阵表达式和结果
3.4 不变条件相关系数
3.5 正交GARCH模型
3.6 动态条件相关模型
3.7 可替代方法和扩展数据集
第4章 动态条件相关系数模型
4.1 去GARCH化
4.2 估计似相关系数
4.3 DCC模型中的尺度重调
4.4 DCC模型的估计
第5章 DCC模型的表现
5.1 DCC模型的蒙特卡罗试验表现
5.2 实证表现
第6章 MacGyver方法
第7章 广义的DCC模型
7.1 理论说明
7.2 全球股票和债券回报的相关性估计
第8章 因子DCC模型
8.1 DCC模型的因子形式
8.2 因子模型的估计
第9章 预测相关性
9.1 预测
9.2 长期预测
9.3 样本内的套期保值行为
9.4 样本外的套期保值
9.5 2007年夏季的风险预测
第10章 信用风险和相关性
第11章 DCC模型的计量经济学分析
11.1 方差定向
11.2 相关系数定向
11.3 DCC模型的渐进分布
第12章 结论
参考文献
出版说明
丛书序一
厉以宁　北京大学教授
机械工业出版社经过长期的策划和细致的组织工作，推出了“诺贝尔经济学奖经典文库”。该丛书预计出版经济学获奖者的专著数十种，精选历届诺贝尔经济学奖获得者的代表性成果和最新成果，计划在三四年内面世。我以为这是国内经济学界和出版界的一件大事，可喜可贺。
要知道，自从20世纪70年代以来，世界经济学领域内名家辈出，学术方面的争论一直不断，许多观点令经济学研究者感到耳目一新。这既是一个怀疑和思想混乱的时期，也是一个不同的经济学说激烈交锋的时期，还是一个经济学家不断探索和在理论上寻找新的答案的时期。人们习惯了的经济生活和政府用惯了的经济政策及其效果都发生了巨大的变化，经济学家普遍感到有必要探寻新路，提出新的解释，指明新的出路。经济学成为各种人文学科中最富有挑战性的领域。难怪不少刚刚步入这个领域的经济学界新人，或者感到困惑，或者感到迷茫，感到不知所措。怎样才能在经济学这样莫测高深的海洋中摆对自己的位置，了解自己应当从何处入门，以便跟上时代的步伐。机械工业出版社推出的这套“诺贝尔经济学奖经典文库”等于提供了一个台阶，也就是说，这等于告诉初学者，20世纪70年代以来荣获诺贝尔经济学奖的各位经济学家是怎样针对经济学中的难题提出自己的学说和政策建议的，他们是如何思考、如何立论、如何探寻新路的。这就能够给后来学习经济学的年轻人以启发。路总是有人探寻的，同一时期探寻新路的人很多，为什么他们有机会进入经济学研究的前沿呢？经济学重在思考、重在探索，这就是给后学者最大的鼓励、最重要的启示。
正如其他人文科学一样，经济学研究也必须深入实际，立足于实际。每一个新的经济观点的提出，每一门新的经济学分支学科的形成，以及每一种新的研究和分析方法的倡导，都与实际有关。一个经济学家不可能脱离实际而在经济学方面有重大进展，因为经济学从来都是致用之学。这可能是经济学最大的特点。就以“诺贝尔经济学奖经典文库”所选择的诺贝尔经济学奖获得者的著作为例，有哪一本不是来自经济的实践，不是为了对经济现象、经济演变和经济走向有进一步的说明而进行的分析、论证、推理？道理是很清楚的，脱离了经济的实际，这些分析、论证、推理全都成了无根之木、无源之水。
与此同时，我们还应当懂得这样一个道理，即经济学的验证经验是滞后的，甚至可以说，古往今来凡是经济学中一些有创见的论述，既在验证方向是滞后的，而在同时代涌现的众多看法中又是超前的。验证的滞后性，表明一种创新的经济学研究思路也许要经过一段或短或长的时间间隔才能被变化后的形势和经济的走向所证实。观点或者论述的超前性，同样会被经济的实践所认可。有些论断虽然至今还没有被完全证实，但只要耐心等待，经济演变的趋势必然迟早会证明这些经济学中的假设一一都会被人们接受和承认。回顾20世纪70年代以来的诺贝尔经济学奖获得者的经历和学术界对他们著作评价的变化，难道不正如此吗？
经济学同其他学科（不仅是人文学科，而且也包括自然学科）一样，实际上都是一场永无止境的接力赛跑。后人是有幸的，为什么？因为有一代又一代前人已经在学科探索的道路上作了不少努力。后人总是在前人成就的基础上更上一层楼，即使前任在前进过程中有过疏漏，有过判断的失误，那也不等于后人不能由此学习到有用的知识或得出有益的启示。
我相信，机械工业出版社隆重推出的“诺贝尔经济学奖经典文库”会使越来越多的中国人关注经济学的进展，促进中国经济学界的研究的深化，并为中国经济改革和发展做出自己的贡献。
2014年9月21日
丛书序二
何帆　中国社会科学院
20世纪，尤其是20世纪后半叶，是经济学家人才辈出的时代。诺贝尔经济学奖（全称是瑞典中央银行纪念阿尔弗雷德·诺贝尔经济学奖）由瑞典中央银行于其成立300周年的时候设立， ............

书籍插图：

以上为书籍内容预览，如需阅读全文内容请下载EPUB源文件，祝您阅读愉快。