探秘资管前沿：风险平价量化投资 - (EPUB全文下载)

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版权信息
书名:探秘资管前沿：风险平价量化投资
作者:余家鸿 吴鹏 李玥
ISBN:9787508693781
中信出版集团制作发行
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推荐语
相对于许多传统的多资产投资策略，风险平价策略较为新颖，在最近十年引起了业界的广泛关注，它与资产管理领域许多最前沿的课题紧密相关。这部著作以风险平价策略研究为切入点，希望能吸引更多业界翘楚关注该领域的前沿课题，推动我国资产管理行业的发展与进步。秉持知行合一的精神，让我们一起探索资产管理的前沿！
——郭向军，中国投资有限责任公司（中投公司）副总经理、中投国际首席投资官
作为机构投资者，长期投资是我们坚持的理念。围绕这一问题，学界和业界进行了长期且广泛的研究和实践。不同于传统的资产配置策略，风险平价策略并不对资产的未来收益做预测，而是着眼于大类资产的风险，通过系统化的方法将风险均衡地分配到各类资产中。2008年金融危机后，由于风险平价策略的分散性和稳定性，该策略在全球范围受到越来越多的关注。我欣慰地看到我司投资团队积极汇集自身及领域领先者的理论研究和实践感悟，希望通过这部著作中的资源分享能对在投资领域里孜孜探索的各位同人提供一定的借鉴。
——赵海英，全国政协委员、中国投资有限责任公司首席风险官、中国国际金融有限公司董事
量化投资是一个内涵和外延都十分丰富的题目。从风险平价投资的角度去理解，量化投资可以算是将两个资产管理前沿领域相结合的创新性投资，其投资理念是风险平价，实现手段是量化方法。在如今量化投资蓬勃发展的背景下，如何科学地、系统地开展量化投资是值得我们共同思考的问题，这部著作从理论和实践出发，深入浅出，分享作者们多年来在这一领域的心得，可以带领我们拨开量化投资的迷雾，迈步机构投资的前沿。
——巴曙松，北京大学汇丰金融研究院执行院长、中国银行业协会首席经济学家、香港交易所首席中国经济学家
财富多了，投资管理不能再靠简单地拍脑袋，而必须系统化、科学化。余家鸿、吴鹏和李玥与中投公司其他同人一道，在过去多年的研究和实战中，不断践行并创新改进风险平价量化投资法。让我尤感欣慰的是，他们将自己的理论研究和实践经验在这部著作中加以总结，与有志于投资管理事业的同人分享。这部著作非常值得各位同人学习，以便更细致地了解风险平价法，更重要的是熟悉这套投资方法背后的逻辑和思想。
——陈志武，香港大学亚洲环球研究所所长和冯氏基金讲席教授，曾任耶鲁大学金融经济学教授
这部著作通过实战的宏观视野、行业观察及策略探索给业界以思维碰撞的盛宴，值得认真品读。
——高西庆，清华大学法学院教授
风险管理是金融活动的核心技术。这部著作集全球资产管理行业专家与资深学者的观点与研究，深入浅出地为读者提供了风险平价投资体系及其外延相关重要课题的详细介绍。我认为，书中最有价值的是作者们对“风险管理前置化”在投资逻辑中的重要性进行了深入探讨。可以说，在整个投资理论与实务的框架中，风险是处于核心位置的。风控是为了金融的可持续发展，承受风险是为了实现收益，这是市场的本质。我一直相信风险管理是人类应对未来不确定性的重要技术，但更重要的是守住今天的规则。经营或者投资就是平衡风险与收益的关系，以合适的方式去对待、衡量风险，把风险成本压缩到可以承受的范围之内。这部著作充分体现了上述先进的金融理念。在当前的市场环境中，这样一本书的出版是有其独特意义的。
——朱小黄，经济学博士，国务院特殊津贴专家，中国行为法学会副会长，金融法律行为研究会会长，中国建设银行原首席风险官、副行长，中信银行原行长，中信集团原监事长
这部著作结合尖端理论与优质实践，以客观务实的方式阐述风险平价投资的核心理念以及操作过程。通过在中投公司长年累积的实战经验，作者也很中肯地对风险平价与其他主流投资模式做出了精辟比较。此外，这部著作囊括了当前全球投资中的核心课题，包括战术配置、智能贝塔和因子投资等。这不但是国内难得一见的关于风险平价的专业著作，也是国际上在这个前沿领域里比较完整与权威的著作。这是一本不可多得的好书！
——宋诚之，Avanda投资管理公司CEO（首席执行官）、新加坡和挪威财政部主权财富投资顾问、美国麻省理工学院投资管理公司董事、新加坡政府投资公司（GIC）前首席风险官
如何选择资产配置和投资组合是每一个投资人面临的问题，传统理论在解决实际问题时显得苍白无力。针对这种情况，这部著作为读者全面介绍了风险平价投资配置的最新进展，给整个资产管理行业带来了新的精神食粮。
——夏汲清，哈佛大学捐赠基金首席风险官
这部著作对风险平价投资做出了全面、深入浅出的阐释，是资产管理相关书目中的不可多得之作。作者们精细地比较了各种现代投资组合理论和风险平价投资的操作，为读者呈现了一个宏观、完整的画面。此外，这部著作极具宽广且贴近市场的视野，针对国内A股、升息环境等热门金融课题与风险平价投资的关系进行探索，给读者带来了崭新的知识和思考面。无论是量化投资从业人员、研究人员、学术界人士还是热衷于了解相关议题的民众，读过这本书后，定当收获丰硕。
——张永康，全国金融青联副主席、香港金融青年会创始人兼主席、上海市政协委员、全国青联常委、北京市青联常委
这部著作融合了各国专家学者与从业精英的前沿思想和创新探索，为我们了解全球资产管理领域的突破发展提供了广阔的视角。在中国保险资产管理行业面临新时代巨大机遇和挑战的今天，这部著作更是难得的及时之作。
——曹德云，中国保险资产管理业协会执行副会长兼秘书长
资产管理研究领域充斥着各类枯燥的理论和数据，普通大众读起来难免感觉低效。这本书却不尽相同，内容涵盖相关领域前沿的学术观点和思想火花，深入浅出，内容兼收并蓄，具有高度实战价值，是专业化的体现。
——冯国佑，香港专业人士（北京）协会会长、北京市政协委员、香港证券及期货专业总会荣誉会长
尽管业内关于风险平价和量化投资策略的观点不尽相同，但是人们普遍认为风险平价和量化投资策略正在改变投资组合管理的方式。这部著作是由世界一流专家撰写的全面阐述风险平价量化策略的发展过程、推行现状和未来前 ............

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