债券组合投资 - (EPUB全文下载)

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书籍内容：

CFA协会金融前沿译丛
债券组合投资
Bond Portfolio Investing and Risk Management
（美）班萨利（Bhansali,V.）　著
刘乃郗　译
ISBN：978-7-111-53015-2
本书纸版由机械工业出版社于2016年出版，电子版由华章分社（北京华章图文信息有限公司，北京奥维博世图书发行有限公司）全球范围内制作与发行。
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目录
丛书序
丛书序（英文版）
丛书介绍
推荐序
译者序
致谢
前言
第1章　风险与收益
1.1　固定收益产品的风险因子
1.2　度量风险的方法
1.3　四种主要风险因子
1.4　建立投资组合的“结构化”方法
1.5　回顾与展望
第2章　构建基石
2.1　风险测度与相对价值套利的期权方法
2.2　远期定价
2.3　资产互换
2.4　情景分析估值
2.5　β：风险修正和资产聚集
第3章　资产组合结构
3.1　理解利差
3.2　理解蝴蝶策略（蝶式策略）
3.3　凸性和时间消减
3.4　获取风险溢价
3.5　抵押支持债券资产滚动中的结构性价值
3.6　期权合约中的结构性价值
3.7　互换和结构性阿尔法
3.8　CDS交易中的结构性价值
3.9　均值回归：直接期权交易的结构性价值
3.10　市政债券的结构性价值
3.11　波动性与货币套利交易
3.12　汇率和利率市场的互动
3.13　购者自慎
第4章　宏观分析
4.1　模型建立中的宏观经济学
4.2　信贷市场中关联风险的宏观驱动因素
4.3　基础宏观分析的风险管理：预测β
4.4　新的宏观分析：当政府也是市场参与者时
第5章　复制
5.1　期货合约的杠杆效应
5.2　复制
5.3　固定收益ETFs
第6章　压力测试与尾部风险管理
6.1　压力测试
6.2　尾部风险管理
6.3　波动性的行为
第7章　资产配置中的债券
7.1　资产配置
7.2　债券组合中的股权风险
7.3　资产组合管理中的尾部风险
7.4　杠杆限制下的持仓
后记
丛书序
作为全球金融与投资行业的教育领袖和卓越专业典范，CFA协会及其成员一向倡导追求精益求精的专业知识与技能。当今金融投资领域瞬息万变，充满前所未有的挑战。我们自觉有责任向客户提供不断更新的最佳解决方案，更好地服务于他们的利益。
能够获益于持续教育的远不止个人从业者。对于企业而言，在员工中推行持续教育可以更好地促进全面风险管理。一般来说，如果员工能够广泛理解行业中的最新动态和这些进展对其职能的影响，他们对风险的认识也会相应提高。而公司层面风险管理的提高，则有助于建立更加稳定的金融体系。
正因如此，当“北京CFA协会”（我们的成员协会之一）与“机械工业出版社华章公司”携手合作，翻译、出版一系列金融投资领域的外文专业书籍时，我们真诚恳切地表示支持。自2013年成立以来，“北京CFA协会”始终如一地向北京会员乃至广大金融界提供高水准的持续教育机会。然而，中国各地对金融投资知识的需求之多，仅凭“北京CFA协会”一己之力实难满足。我们希望通过本系列丛书，惠及越来越多的全国各地专业人士。秉持助力中国金融业发展的理念，本系列丛书的编辑精心策划书籍内容，务求贴合中国从业人员的实践需要。对于各位国内金融和投资人员的“工具箱”，本系列丛书无疑能够锦上添花。
对于“北京CFA协会”为中国金融领域知识发展做出的有益贡献，我谨代表CFA协会在此表示祝贺及感谢，特别要感谢那些为本系列丛书的成功出版奉献出宝贵时间和精力的志愿者。
Paul Smith（施博文），CFA
CFA协会全球总裁兼首席执行官
丛书序（英文版）
As a leader in education and professional excellence in the global finance and investment industry，CFA Institute and its members champion the pursuit of knowledge and skills required for competent professional practice.In our fast-changing and ever more challenging industry，we owe it our clients to keep up to date on best practices in our industry and apply those to serve their interest.
The benefits of continuing education extend beyond individual profes-sionals.For firms，continuing education among staff promotes better overall risk management.In general，employees’appreciation of risk improves if they have a broad understanding of what is happening in the industry and how it relates to their roles.Stronger firm-level risk management，in turn，helps build a more stable financial system.
That’s why we earnestly supported our member society，CFA Society Beijing，with a Growth Funding award ............

书籍插图：

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