我是高频交易工程师：知乎董可人自选集 - (EPUB全文下载)

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关于本书
“盐”系列电子书出版序
作者序
第一章 大电子交易时代皇冠上的明珠
1.1 什么是高频交易系统
1.2 高频交易的第一推动力 —— 追逐流动性的交易所们
1.3 高频交易的理论基石 —— 市场微观结构
第二章 纳秒，微波，FPGA：高频交易黑科技
2.1 高频交易软硬件是怎么架构的
2.2 C++ 为核心语言的高频交易系统是如何做到低延迟的
2.3 高频交易系统的开发语言选择之 C++ VS Java
2.4 高频交易系统如何在多线程和端口通讯之间取舍
第三章 数字炼金术：高频交易策略谈
3.1 金樽清酒斗十千 —— 交易数据时序建模
3.2 拔剑四顾心茫然 —— 交易数据采样方法
3.3 欲渡黄河冰塞川 —— 高频交易策略实战
3.4 直挂云帆济沧海 —— 策略研发工具篇
第四章 在光电幻影中挥动数字之刃的人们
4.1 交易策略研发人员为什么不用自己的钱交易，而要去基金公司上班
4.2 Quant 和程序员到底有什么差别
4.3 要想成为一名 Quant 需要什么样的编程水平
4.4 P Quant 和 Q Quant 哪个是未来
4.5 如何成为一名优秀的 Quant
第五章 失落凡间的真秘籍
5.1 研究高频交易有哪些好的参考书目
5.2 高频交易领域的学术文献
关于本书
《我是高频交易工程师——知乎董可人自选集》/董可人
出品人 周源
编辑 梅莹 刘强 
设计 郝小好
策划 成远
联系我们 weekly@zhihu.com
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ZHI-BN:9-0057-0000151104-1
DNA-BN：ECFD-N000000670057
最后修订：2015 年 11 月 04 日
出版：浙江出版集团数字传媒有限公司
浙江 杭州 体育场路 347 号
互联网出版许可证：新出网证（浙）字 10 号
电子邮箱： cb@bookdna.cn
网址： www.bookdna.cn
 
本书电子版如有错讹，祈识者指正，以便新版修订。
Zhejiang Publishing United Group Media CO., LTD, 2013
No.347 Tiyuchang Road, Hangzhou 310006 P.R.C.
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“盐”系列电子书出版序
知乎创始人 周源
我们和这个世界，有一种天然的媒介，那就是存在于我们大脑里，没有被分享过的信息。如果有某种方式把每个人的知识、经验和见解都汇集起来，会不会像从信息海洋中源源不断地提取出知识之盐一样，极大地丰富很多人生活的味道？
这个问题，令人兴奋。知乎创立至今，诞生了一种新的知识生产方式，对世界的提问和回答，像是对一个无序的世界进行了一次次重构 —— 把彼此大脑里没有分享过的知识、经验和见解搬上了互联网，组成了一个全新的网络。而那些最有知识、经验和见解的人，就像盐，给这个世界带来味道。
您即将展开的这本书，属于知乎的“盐系列”丛书。我们希望这些作品保存一种海的味道，因为在知乎看来，每一位认真的知友，都是知识海洋中析出的智慧之盐。我们希望这一系列的每一本书，都可以为您透析世界的一个组成部分，亦或给您的生活增光添味。
读这书时，请别忘记，它诞生自一个有味道的人。 
作者序
2010 年 5 月 6 日，美国股市意外崩盘，10 分钟内跌幅最高达到 9.2%。这次冲击造成华尔街上万亿美元凭空蒸发。事后，美国商品期货交易委员会的调查指出，事件虽然缘于交易员的误操作，但当时市场中的高频交易者们使用的交易算法也在其中起到推波助澜的作用，难辞其咎。
2012 年 8 月 1 日，当时美国最大的一家高频做市商骑士资本（Knight Capital Group）由于误把测试用交易软件部署到实时交易环境，在 45 分钟内疯狂执行了四百万次交易指令，涉及 154 只股票，造成的损失超过 10 亿美元。骑士资本自身更是因此亏损 4.4 亿美元，几近破产，最终被另一家高频交易公司 Getco 收购。
2013 年 8 月 16 日，中国的光大证券的自动交易系统因为技术缺陷，2 秒内生成超过 2 万笔委托单；其中 6413 笔直接发送至交易所，成交 72.7 亿人民币。此次故障使得当日上证综指一度上涨达 5.96％，对中国 A 股市场造成巨大冲击。光大证券也因此损失约 1.9 亿人民币。
2015 年 6 月 12 日至 8 月 6 日，近两月间，中国 A 股市场遭遇暴跌，两月内上证综指最大下跌达 34.9%。随后，监管部门出台了一系列政策，以抑制过度投机，促进国内市场规范化。其中特别引起国内量化交易从业者关注的，是中金所的一系列管控措施，包括限制交易者单个产品的单日开仓量，提高交易保证金，提高平今仓手续费，等等。这些措施在事实上抑制了国内刚刚萌芽不久的高频交易，从业者们何去何从一时间陷入迷雾之中。
在这一系列惊心动魄的事件中，“高频交易”这个名词像野马般冲入了大众视野。在这些爆破眼球的事件渲染下，高频交易自然而然地披上了一层神秘外衣。在有的人眼中，它是一台攫取暴利的印钞机；在有的人眼中，它破坏力极强，就是那个让市场崩盘的始作俑者。
但是，高频交易真的是大家眼中的妖魔吗？它到底是在做什么？它的商业运作模式是怎样的？又是什么样的人在这个行业中拨弄风云？作为一个每天都在从事相关工作的职业工程师，我希望根据自己的亲眼所见，在这本篇幅不长的电子书中描绘出具体的图景，告诉你这个行业里真实发生的事。
我本是一名计算机系的学生，终日与代码、屏幕和键盘打交道，似乎本应注定投身于互联网的大洪流。然而机缘巧合，最终的工作竟是研究交易算法，设计交易系统。转眼间入行已数年，我学习了千奇百怪的技术，见识了形形色色的人，虽前方仍是路漫漫，但已觉不虚此行。相比外界对高频交易所持的妖魔化印象，我想说的是，此行中自有奇巧机关、科学方法，以及 ............

书籍插图：

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