金融计量方法系列教材•数理金融学_金融衍生品定价、对冲和套利分析 - (EPUB全文下载)

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书籍内容：

目　录
绪论
第一章　数理金融学的渊源
第一节　华尔街的两次数学革命
第二节　“华尔街革命”带来的金融学发展
第三节　数学在金融学中的作用
第四节　诺贝尔经济学奖中的金融大师们
第二章　均值方差证券投资组合选择模型
第一节　风险和收益的数学度量
第二节　马科维茨模型的假设条件和运作过程
第三节　证券组合前沿
第四节　零协方差组合zc（p）
第五节　用前沿证券组合对任意证券组合定价
第六节　前沿证券组合与线性空间R2
第七节　存在无风险证券情况下的证券组合前沿和定价
第三章　资本资产定价模型
第一节　标准的CAPM
第二节　CAPM的应用
第三节　关于CAPM的其他问题
第四章　套利定价理论
第一节　因素模型和套利
第二节　多因素定价模型的数学推导
第三节　APT与CAPM的比较
第四节　因素模型的因素数目和因素选择
第五章　传统β资产定价理论与随机贴现理论
第一节　资产定价理论的发展
第二节　传统β理论
第三节　随机贴现理论
第六章　鞅理论及其应用
第一节　鞅的简单介绍
第二节　鞅在资产定价方面的应用
第三节　鞅的连续性
第四节　常见鞅和道布-迈耶分解
第七章　证券价格的维纳过程和小概率事件
第一节　金融市场中的随机理论
第二节　小概率事件与价格过程
第三节　维纳过程和泊松过程
第四节　价格序列建模
第五节　标的资产价格过程的矩
第八章　连续时间下金融资产定价预备知识
第一节　伊藤积分
第二节　伊藤定理
第三节　双变量的伊藤公式
第四节　定价中的差分方程
第五节　偏微分方程与无风险套利
第九章　无风险套利原理与衍生产品定价
第一节　无风险套利原理
第二节　金融衍生品定价方法简介
第三节　两期二叉树定价方法
第十章　离散型股票期权定价
第一节　单期和多期离散型股票价格模型
第二节　欧式股票看涨期权定价
第三节　美式股票期权定价
第四节　两种奇异期权的定价
第五节　金融衍生品定价的Hull-White算法
第十一章　布莱克-斯科尔斯期权定价理论
第一节　布莱克-斯科尔斯期权定价模型的背景
第二节　股票价格的随机过程
第三节　股票价格对数的分布
第四节　布莱克-斯科尔斯期权定价公式
第五节　影响期权价格的因素分析
第六节　支付股利的Black-Scholes期权定价公式
第七节　权证及其定价
第十二章　欧式期权价格的敏感性指标
第一节　无分红条件下期权的敏感性指标
第二节　有分红条件下的敏感性指标
第三节　利用敏感性指标进行期权风险管理
第四节　隐含波动率
第十三章　利率期限结构理论
第一节　利率的即期结构和期限结构
第二节　利率期限结构的确定
第三节　利率曲线模型
第四节　时间连续期限结构方程
第五节　固定收益证券定价中的利率期限结构
第十四章　固定收益证券及其衍生品定价
第一节　固定收益证券衍生品
第二节　固定收益证券定价的基本原理
第三节　固定收益证券定价
第四节　固定收益证券衍生品定价
第五节　有关债券的其他几种定价公式
第六节　资产价格的随机模拟法
第十五章　固定收益证券风险管理
第一节　风险类型
第二节　离散情形的利率风险度量
第三节　连续情形的利率风险度量
第四节　现金流套期保值的矩方法
第五节　利率风险结构分析
第十六章　外汇期权及其定价
第一节　外汇期权
第二节　外汇期权价格分析
第三节　外汇期权定价
第四节　外汇期权的敏感性参数及其应用
第十七章　股指期货及其定价
第一节　股指期货定价及其影响因素分析
第二节　不完美条件下的股指期货定价的上下限
第三节　股票期货套利分析
第十八章　封闭式基金套利分析及案例
第一节　高折价率封闭式基金的低风险套利
第二节　封闭式基金到期套利分析及应注意的问题
第三节　指数期货与封闭式基金间套利机会
第四节　封闭式基金创新及对高折价率的影响
第十九章　ETF、LOF及权证套利
第一节　现金差额的ETF套利策略
第二节　基于股改的ETF套利策略
第三节　LOF的套利
第四节　权证套利
索引（各章关键词）
后记
李向科，中国人民大学财政金融学院经济学博士，现为中国人民大学财政金融学院副教授、中国人民大学金融与证券研究所高级研究员，1997年曾赴香港城市大学进行国际合作研究。主要从事证券市场的数量化分析研究，对诸多数学模型在中国股票市场进行投资的适用性有独到的观点。曾撰写和翻译过《金融数学》、《证券投资技术分析》、《证券投资分析》、《投资学基础》等著作，在相关刊物上发表过多篇关于二级市场投资分析的论文。
丁庭栋，中国人民大学财政金融学院经济学硕士，现为中国人民大学金融信息中心助理研究员、北京济安金信科技有限公司金融工程师。主要研究领域包括：固定收益证券、金融衍生工具、金融风险管理等。参与完成两项中国证券投资者保护基金课题项目，在《证券日报》、《北京工商大学学报》等刊物上发表三篇文章。
Financial Mathematics
Analysis of Financial Derivatives Pricing, Hedging and Arbitrage
金融计量方法系列教材
数理金融学
金融衍生品定价、对冲和套利分析
李向科　丁庭栋◎编著
图书在版编目（CIP）数据
数理金融学：金融衍生品定价、对冲和套利分析／李向科，丁庭栋编著．—北京：北京大学出版社，2008.9
（金融计量方法系列教材）
ISBN 978-7-301-13822-9
Ⅰ．数…　Ⅱ．①李…②丁…　Ⅲ．金融学：数理经济学-高等学校-教材　Ⅳ．F830
中国版本图书馆CIP数据核字（2008）第067916号
书　　　名：数理金融学：金融衍生品定价、对冲和套利分析
著作责任者：李向科　丁庭栋　编著
责任编辑：朱启兵
标准书号：ISBN 978-7-301-13822-9/F·1941
出版发行：北京大学出版社
地　　　址：北京市海淀区成府路205号　100871
网　　　址：http://www.pup.cn
电　　　话：邮购部62752015　发行部62750672　编辑部62752926　出版部62 ............

书籍插图：

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