固定收益证券与衍生品：原理与应用-陈松男 - (EPUB全文下载)

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衍生品设计与金融创新实务丛书固定收益证券与衍生品：原理与应用陈松男　著ISBN：978-7-111-45289-8本书纸版由机械工业出版社于2014年出版，电子版由华章分社（北京华章图文信息有限公司）全球范围内制作与发行。版权所有，侵权必究客服热线：+ 86-10-68995265客服信箱：service@bbbvip.com官方网址：www.bbbvip.com新浪微博 @言商书局腾讯微博 @bbb-vip
目录赞誉总序序言第一篇 国内与国际债券市场篇第1章 债券市场概念1.1 简介1.2 债券的种类与特征1.3 外国债券与外币债券1.4 投资外币计价国际债券的风险与优点1.5 发行人发行债券的一般审查程序1.6 国内外交易所的一般款项交割流程1.7 债券应计利息的计算1.8 国际主要债券市场第2章 离岸债券市场与国际债券市场2.1 离岸债券2.2 国际债券市场的结构2.3 离岸债券市场的交易规范与清算制度2.4 债券的计息期2.5 预扣利息所得税2.6 二级离岸债券市场2.7 国内与离岸债券二级市场的联系2.8 结论第二篇 利率期限结构篇第3章 利率期限结构的实务意义与建构3.1 简介3.2 建立利率期限结构的重要性：实务意义3.3 零息债券利率期限结构的建立3.4 公司债利率期限结构3.5 远期利率的计算3.6 结论第4章 人民币利率与美元Libor利率期限结构的建立4.1 简介4.2 人民币到期收益率曲线的计算4.3 美元Libor利率曲线4.4 建构到期收益率曲线的Matlab程序代码4.5 结论第5章 利率期限结构理论5.1 市场期望论5.2 流动性偏好理论5.3 市场区隔论5.4 经济循环与未来通货膨胀对利率期限结构及价格的影响5.5 利率期限结构的补充要点5.6 结论第三篇 债券风险、评价与信用评级篇第6章 债券的投资风险与评价6.1 简介6.2 债券投资的风险6.3 债券的评价：评价日与利息支付日相同6.4 在非利息支付日的债券评价6.5 可赎回债券的评价6.6 债券价格与债券应得收益率的关系6.7 应得收益率与债券利率对债券价格的影响6.8 债券价格与到期日的关系6.9 债券的通货膨胀风险与规避策略6.10 结论第7章 债券应得收益率的决定与经济意义7.1 债券收益率的不同评估方法7.2 税后债券到期收益率的计算7.3 债券总收益率的组成部分与计算7.4 债券应得收益率的经济意义7.5 结论第8章 债券信用等级的评级与倒闭预测模型8.1 债券信用质量等级的评级8.2 债券信用质量等级的评鉴方法8.3 倒闭预测模型8.4 CAPM的Beta是否可解释信用风险8.5 结论附录8A 国内信用评级与内涵附录8B 区别分析：以财务比率衡量信用风险第9章 预测财务不健全公司的区别模型与默顿及KMV模型：中国台湾公司实证分析9.1 台湾区别模型：预测财务不健全公司9.2 区别模型验证的准确度9.3 默顿与KMV信用违约概率的预测模型9.4 结论第四篇 利率敏感度分析与债券利率风险免疫篇第10章 债券价格的利率敏感度分析：久期与凸性风险10.1 简介10.2 债券价格敏感度的衡量10.3 麦考利久期10.4 Fisher-Weil久期10.5 修正后的久期10.6 修正后的久期(D)与麦考利久期Dm的关系10.7 债券的凸性风险与特性10.8 债券投资组合的久期与凸性风险10.9 可赎回债券的久期与凸性10.10 久期的相关性质10.11 结论第11章 利率风险免疫策略与债券组合管理11.1 简介11.2 利率风险免疫策略的意义11.3 以债券投资收入为目的的利率风险免疫11.4 应付未来负债偿还或应达到目标金额的利率风险免疫11.5 现金配对免疫策略11.6 利率风险免疫策略11.7 条件免疫法11.8 积极性的债券投资管理策略11.9 结论第五篇 可转换公司债篇第12章 可转换公司债的价格行为与评价12.1 可转换债券的定义与特征12.2 可转换债券的价格行为12.3 传统评价方法12.4 可转换债券的基本评价12.5 可转换债券评价对债券利息的处理12.6 可转换债券评价对股息的处理12.7 可转换债券评价与赎回权12.8 CB价格与回售条款12.9 CB价格与重设转换价格条款12.10 CB价格与平均价格条款12.11 结论第13章 可转换公司债套利及对冲策略13.1 简介13.2 长期投资与资产配置策略13.3 Delta对冲套利13.4 股价前景与CB交易策略13.5 可转债的一般套利13.6 结论第14章 可转换公司债资产互换14.1 可转债资产互换的定义14.2 资产互换的风险14.3 资产互换重要条款范例14.4 资产互换的过程14.5 结论第六篇 利率互换篇第15章 利率互换与远期利率协议15.1 利率互换的功能15.2 利率互换的定义15.3 互换利率的评价15.4 互换率的意义与决定15.5 远期利率协议15.6 利率互换与远期利率协议的关系15.7 利率互换的另一拆解15.8 结论第16章 利率互换与外汇互换的国际套利策略16.1 简介16.2 对换率与换汇的基本认识16.3 换汇或利率互换的基本程序16.4 4种常见的换汇(换率)与换汇净值的决定16.5 换汇利率与公司债券利率的关系16.6 换汇与换率市场的相关事项16.7 互换期权16.8 结论第17章 以换率与换汇降低债券融资成本17.1 简介17.2 换汇与换率的相对利益17.3 促成换汇(换率)的经济理由：国际金融市场的不完全因素17.4 利用换汇及换率寻求最低融资成本的案例17.5 结论第18章 固定期限互换与互换期权18.1 简介18.2 固定期限互换合约18.3 利率互换期权18.4 结论第七篇 利率二叉树债券评价篇第19章 BDT利率二叉树模型19.1 简介19.2 决定即期利率19.3 利率二叉树模型的建构19.4 结论第20章 纯债券、可赎回与可回售债券的评价：二叉树模型的应用20.1 简介20.2 ............

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