量化交易学习指南——基于R语言 - (EPUB全文下载)

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量化交易学习指南——基于R语言
第1章 R语言入门
第2章 统计建模
第3章 计量分析与小波分析
第4章 时间序列建模
第5章 算法交易
第6章 基于机器学习的交易
第7章 风险管理
第8章 最优化
第9章 衍生品定价
第1章　R语言入门
在本章，我们将讨论R语言的基础概念，这是学习本书其他章节的基础，但我们并不会深入讨论关于R的每个概念。本章的目标读者是那些并不了解R语言、想要在量化金融领域寻求职业机会或者应用R语言进行量化金融分析的初学者。本章会教你开始用R编写程序的基础知识，但假如你想要编写更加复杂的程序，则需要查看其他相关书籍。
本章包括以下内容。
为什么要用R
如何下载并安装R软件
如何安装R程序包
数据类型
导入和输出不同类型的数据
如何编写R表达式
函数
如何执行R程序
循环与条件语句
1.1　为什么要用R
许多统计软件都可以用来解决量化金融问题，但R本质上不是一个统计软件包，而是一种灵活且强大的语言，我们可用R来完成高质量的分析工作。
想要用R，人们无需成为专业编程人员或计算机专家。了解基础的编程知识对学习R当然有所助益，但这并不是先决条件。
R的绘图功能少有匹敌，这是R语言的一个突出的优点。
R语言的另一个优点在于它有着众多的扩展程序包。对于任何一个统计概念，在R中很有可能已经存在对应的程序包。R有许多专门用来进行统计和量化金融分析的工具。
R具备扩展性，提供很多功能来帮助量化金融领域的开发者编写解决分析性问题的工具或方法。当学术界有新的研究发表时，可能就会出现新的相关程序包。R的开发社区非常活跃且易于接近，人们热衷于为各种新概念开发出新的程序包。这都使得R和量化金融领域出现的前沿概念能保持同步。
R生来就是为了处理数据，但在它诞生之时，并不存在所谓的大数据。处理大数据带来的额外挑战包括数据多样化（如文本数据、测量数据等）、数据安全、存储器、CPU I/O RSC要求、多机处理等。R中用来应对大数据挑战的相关技术包括映射-归约（map-reducing）、内存中处理、流数据处理、降频采样（down sampling）、分块处理（chunking）等。
总之，R是免费软件，有着优秀的数据处理和制图功能，在网上存在海量的关于R程序包的帮助文档或技术文档。因此，R是高效且容易学习的工具。对于那些想要在量化金融领域寻求职业机会的人们来说，学习R是时代的需求。
1.2　下载并安装R软件
在本节中，我们将讨论如何为不同的操作系统（Windows、Linux和Mac）下载并安装R软件。
打开网页浏览器，登录R官网，你可以基于不同的操作系统下载相应版本的R。
对于Windows版本，依次点击Download R for Windows链接、base链接和Download R 3.#.# for Windows链接，从而给你的Windows操作系统下载相应版本的R。双击打开下载的安装包，选择你偏好的语言选项，接下来的安装步骤依次如下。
1．安装向导。
2．许可协议。
3．选定你打算安装到的目标文件夹。
4．选择安装组件。基于你的系统设置相应选项，如果你不知道系统设置，则选择全部选项。
5．如果你想要自定义安装，则点击选项（option）按钮。
6．根据你的需要选择R的运行选项和桌面快捷方式选项。
至此完成Windows环境下R软件的下载和安装。
类似地，你也可以在Linux和Mac操作环境下下载相应的安装程序，然后循序完成不同的安装选项设置，直至完成安装。
1.3　安装R程序包
程序包（package）由R函数、编译代码和示例数据集等组成，它们的存储目录被称作程序库（library）。R会默认安装一组程序包，如果你要使用其他程序包则必须自行添加。
我们使用如下代码来检测系统中存在哪些R程序包：
.libPaths()
用上面的命令来获得或设定R程序库的路径，它会输出类似如下的结果：
## "C:/Program Files/R/R-3.3.1/library"
执行如下代码会列出所有可用的程序包：
library()
存在两种安装新程序包的方法：直接从CRAN安装和手动安装。
1.3.1　直接从CRAN安装
CRAN是“综合性R存档网络（Comprehensive R Archive Network）”的首字母简称，它是由FTP服务器构成的全球网络，而在这些FTP服务器中存储着完全相同的各种版本的R代码和文档。
下面的代码用来直接从CRAN下载并安装R程序包（用户需要选定合适的镜像）：
install.packages("包名")
举例说明，如果你要安装ggplot2包和forecast包，则代码如下：
install.packages("ggplot2")
install.packages("forecast")
1.3.2　手动安装
手动下载所需的程序包，然后用install.packages()将程序压缩包解压存入系统中的指定位置（如"/DATA/RPACKAGES/"）。譬如，我们想要安装ggplot2包，则使用如下代码可完成安装并将其加载到R的当前工作环境中（其他程序包也可用类似方法安装）：
install.packages("ggplot2", lib = "/data/Rpackages/")
library(ggplot2, lib.loc = "/data/Rpackages/")
1.4　数据类型
在编程语言中，人们需要用不同的变量来存储不同的信息。变量（variable）是用来存储值的内存位置。创建变量就是在内存中预订存储空间。用户可能需要存储不同类型的数据，如字符、浮点数、布尔值等。操作系统根据数据类型分配内存并决定在预订的内存位置存入哪些数据。
你在R中碰到的一切都被称作对象（object）。
R有5种基本的数据对象类型，又称原子对象（atomic object），而其他数据对象都基于原子对象。接下来我们将会给出关于基本对象的一些示例并验证它的类（class）。
字符
我们将字 ............

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