数据分析与量化投资：基于SAS的应用 - (EPUB全文下载)

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数据分析与量化投资：基于SAS的应用
第1篇 基础篇
第2篇 数据处理篇
第3篇 量化投资篇
第4篇 基础实证篇
第5篇 内生性检验篇
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正文
第1篇 基础篇
在大数据时代，越来越多的工作需要进行数据分析，而在日常数据分析中，往往进行的都是重复性工作，因此很多人使用Excel或者SPSS通过菜单操作来进行数据分析。然而，Excel或者SPSS的使用虽然方便，但是其缺少记录操作过程的功能。而在 SAS EG 模块中，所有操作过程都会被记录下来，并且可以反复运行该操作过程，因此只要进行过一次操作，就可以以此为标准来重复运行，并且也能够让新进入的工作伙伴直接使用该操作过程。鉴于此，本书就以SAS EG为主来进行数据分析的介绍。
但是对数据进行分析并不是我们的真正工作，我们的真正工作是能够在Word文档中呈现表格，并且即时发送给所需要的人。因此，在基础篇中除介绍宏语法外，还会介绍将SAS的结果输出为Word文档，并且利用SAS编程将结果直接发送给所需要的人。
本篇的第1章介绍 SAS EG 模块的基础界面，并阐述 SAS EG 的过程流与项目式管理；第2章介绍自动运行宏文件，以弥补SAS在菜单功能上的不足，并且介绍如何将程序运行结果输出为 Word文档、在 SAS中发送电子邮件的命令功能，以及SAS EG的排程设计。
第1章 SAS EG基础界面
首先介绍SAS EG模块的主要菜单功能，以便让用户能够顺利操作SAS EG。然后介绍过程流与项目式管理，协助用户重复运用项目进行日常分析工作。
本书使用的是SAS 9.4中的EG 7.1，有些功能仅在EG 7.1版本以上才能使用，若读者的SAS版本过低，则请更新。
1.1 SAS EG菜单
SAS EG是SAS Enterprise Guide的简称，即SAS企业向导模块，其强大的功能对企业和科研人员都有很大的帮助作用。下面介绍 SAS EG模块的启动界面，如图1-1所示。
从图1-1中可以看到SAS EG有文件、编辑、视图、任务、程序、工具以及帮助菜单。利用 SAS EG的“文件”菜单中的功能选项，我们可以进行文件的编辑修改和数据的输入，即它纳入了 Office 中的 Word 和 Excel的功能。
图1-1 SAS EG模块的启动界面
如图1-2所示，可以使用 SAS EG 模块的报表功能来撰写文本内容。SAS EG模块可以将数据分析和出具报告的文本撰写功能结合在一起。
图1-2 使用SAS EG的报表功能
在“文件”菜单中还有“数据”功能选项，选择该选项可以进行数据的输入，如图1-3所示。
图1-3 手动输入数据的生成样式
在“新建数据”对话框中，我们可以以类似于 Excel 的方式来输入数据。需要注意的是，数据名称应为英文，不能输入中文名称，但标签可以输入中文名称，如图1-4所示。
图1-4 数据标签设置
将数据标签设置好之后，在将数据输出为Word文档时，就会生成如图1-5所示的形式。
如图1-5所示的信息也是本书后面要介绍的宏文件的各项说明。但由于目前大家的使用习惯仍然以 Excel 输入为主，因此本书对于数据的输入并不多加介绍，而是着重于介绍SAS格式数据，以及如何将外部记事本和Excel中的内容导入SAS中并进行分析。
接下来，我们介绍SAS EG的“任务”菜单功能。打开“任务”菜单，显示如图1-6所示。
图1-5 输出数据形式
图1-6 SAS EG的“任务”菜单
我们发现，SAS EG的“任务”菜单的功能与SPSS的“分析”菜单的功能类似，如图1-7所示。
图1-7 SPSS的“分析”菜单
因此，本书最主要的内容不是教用户如何利用 SAS EG 来进行通过SPSS可以完成的操作，而是主要介绍在SAS EG中，结合项目管理的过程流以及笔者所撰写的宏语法形成的“标准化”数据分析，这是 SAS EG与SPSS最大的差异点。SAS EG能够记录操作过程的过程流，这些过程流只要运用得当，就能够被用户反复利用，并且可以让不同的人一起使用，以提高日常工作的效率。
1.2 过程流与项目管理
本节主要介绍标准化的SAS EG管理。此处我们使用“01-数据分析的项目管理．egp”数据，数据文件位于“D:\The Power of SAS\data\CH01”中（说明：读者需要根据自己文件的实际存储位置来修改路径），其下共有11个文件，如图1-8所示。
图1-8 数据分析使用的数据文件
我们采用下列命令来读取数据。
将“2000”这个文件的数据导入SAS EG中，并命名为“anadata”。导入数据后，在SAS EG中将呈现如图1-9所示的数据形态。
图1-9 导入SAS EG后的数据形态
从图1-9中可以看到导入数据后的变量名称，分别为股票代号（Stkcd）、年份（year）、月份（month）、成交值（value）、报酬率（ret）以及换手率（turnover）。
我们先将成交值取自然对数，这需要使用查询生成器的功能。单击查询生成器，显示界面如图1-10所示。
图1-10 查询生成器界面
选择所有相关变量，然后单击“计算列”，打开“新建计算列”对话框，选择类型，如图1-11所示。
图1-11 选择类型
由于我们的目标是针对变量做计算，所以这里选择“高级表达式”。单击“下一步”按钮，生成高级表达式，如图1-12所示。
图1-12 生成高级表达式
在“输入表达式”框中，输入log（value）命令，在函数的类别中可以搜索到SAS EG中的所有相关函数。单击“下一步”按钮，修改其他选项，如图1-13所示。
图1-13 修改其他选项
输入计算之后的变量名称和标签，单击“下一步”按钮。属性汇总如图1-14所示。
图1-14 属性汇总
在属性汇总中，可以看到所有步骤的属性分析，确认之后单击“下一步”按钮，得到经过处理后的数据，如图1-15所示。
图1-15 经过处理后的数据
接下来，我们可以根据自己的数据进行不同的查询计算，直到求得所有的数据，然后单击“运 ............

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